太阳成集团tyc122cc(中国)有限公司-BinG百科

 
金融工程研究中心学术报告:Long Time Behavior of Optimal Liquidation Problems

报 告 人:夏笑女  博士  温州大学

报告时间:2024.01.21(周日) 10:00-11:30

报告地点:金融工程研究中心105

报告摘要:

In this paper, we study the long time behavior of an optimal liquidation problem with semimartingale strategies and external flows. To investigate the limit rigorously, we express the value function and the optimal state in terms of solutions to BSDEs on [0,T]. Then we study the long time limit of the value function and the optimal state by studying the convergence of the BSDEs as T goes to infinity. Moreover, we find that in a long run the investor does not liquidate her/his assets but instead exhibits fluctuations around zero due to the existence of external flow.

个人主页:

https://slxy.wzu.edu.cn/xxn.pdf

 

(太阳成集团tyc122cc金融工程研究中心)
苏大概况 教育教学
院部设置 科学研究
组织机构 合作交流
招生就业 公共服务
版权所有©太阳成集团tyc122cc

地址:江苏省苏州市姑苏区十梓街1号

苏ICP备10229414号-1
苏公网安备 32050802010530号
推荐使用IE8.0以上浏览器,1440*900以上分辨率访问本网站